10 Opções Estratégias para saber.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Bull Call Spread.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)
4. Bear Put Spread.
O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.
5. Colar de proteção.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Strangle longo.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
8. Mariposa espalhada.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)
10. Borboleta de ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)
Opções de troca de planilha de download.
O link de download para a planilha de negociação de opções está abaixo. Clique com o botão direito do mouse no arquivo e salve o link em um local na sua planilha.
Depois de fazer o download, sugiro que você salve um segundo arquivo usando um nome diferente. Dessa forma, você terá um arquivo mestre, no caso de você excluir acidentalmente uma das fórmulas da planilha.
Estou tentando tornar todas as células de entrada de uma cor diferente das células da fórmula.
A planilha é um arquivo. xlsm do Microsoft Excel. Se você tem uma versão anterior do Excel, então me avise e enviarei um arquivo diferente para usar.
Além disso, esta é uma folha de cálculo de macro ativada.
Uma vez que as diferentes planilhas estão usando macros, você pode ver um aviso de segurança que eles foram desativados quando você abre a planilha. Se você quiser usar a planilha, então você precisará clicar em habilitar conteúdo.
Download de Planilha de Opções.
Folha de cálculo mais recente: 12/9/2013.
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Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
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O Option Spread Strategies é o principal serviço de opções orientado para a estratégia quando se trata de retornos consistentes. Nosso pessoal lidera nossos assinantes em tempos de baixa volatilidade e alta volatilidade. Em uma base regular, pesquisamos, discutimos, especulamos e prevemos ações e opções de movimento. O conhecimento de negociação de opções de estoque deste boletim & amp; # 8217; A experiência é insuperável. Eu acredito que somos & # 8230; os caras mais inteligentes do quarto & # 8217 ;. Os retornos mensais constantes de dois dígitos com risco mínimo são o objetivo do resultado final. Isso não é fácil. Há balanços. Nem todas as idéias comerciais serão lucrativas. As opções, por natureza, são voláteis. No entanto, a história mostrou uma forte propensão para lucrar de forma consistente aqui. O tempo é crítico quando as opções de negociação. Simplificando, você encontrou o boletim informativo de melhores opções. Anos & amp; anos de experiência é o que permite que este boletim faça decisões confiantes e intuitivas. A pesquisa aprofundada oferece a melhor oportunidade de lucrar com uma propaganda viabilizada investindo mensalmente. Esperamos que você tome a decisão de tentar nosso boletim de hoje.
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Estratégias de negociação de opções | Guia do Completa Beginner & # 8217; s.
Ao longo dos últimos anos, as estratégias de negociação de opções ganharam muita popularidade. Estas são estratégias altamente diversificadas, que quando usadas corretamente, podem dar-lhe alguns resultados impressionantes.
Apesar disso, há muitos investidores que se afastam das Opções. Eles precisam se lembrar e ter isso em mente:
Qualquer coisa usada com sabedoria e corretamente pode obter os resultados desejados. E também as opções.
Quando você usa estratégias de negociação de Opções com sabedoria, eles protegerão, crescerão e diversificarão sua posição. Se você estiver procurando por Gerenciamento de Risco e Posição de negociação, as Opções são a ferramenta certa que você está procurando. A chave aqui é encontrar a estratégia certa para sua vantagem.
Confira a diferença entre negociar e investir.
Então, vamos tentar entender o que as Opções são e quais são suas estratégias únicas disponíveis para os investidores.
O que são Opções?
Existem várias estratégias de negociação de opções disponíveis, mas você precisa primeiro entender quais opções são: A opção especificamente lhe dá o direito de comprar ou vender um ativo a um determinado preço e uma determinada data.
Compreender o que exatamente isso significa pode ser um pouco intimidante no início. Então, vamos dar um pequeno exemplo para entender quais são as opções:
Exemplo: comprando uma analogia de guitarra para comprar uma opção.
Diga que quer comprar um violão do seu amigo. E seu amigo quer US $ 1500 por isso. Se você não tiver o dinheiro para comprá-lo agora, você pode dizer ao seu amigo que você pagará US $ 500 agora se ele segurar o violão para você por um mês. Mas se você não chegar a US $ 1500, seu amigo pode manter os $ 500 e pode fazer o que quiser com a guitarra.
Neste caso, o violão é o bem, e seu direito de comprá-lo sob esses termos específicos é uma opção. Mas se seu amigo perceber que o violão vale US $ 5.000, ele ainda terá que vendê-lo por US $ 1500, porque você tem esse direito, e assim você ganhará lucro. Se o violão quebrar, você provavelmente não quer gastar $ 1500 inteiramente para comprá-lo, mas você perderá os US $ 500 que você usou para comprar essa opção. Isso é praticamente o funcionamento de uma operação de opções, mas é muito complicado e arriscado na prática.
Então, avançando, vamos aprender algumas Estratégias de Negociação de Opções. As estratégias que discutiremos são:
# 1: Long Call Strategy # 2: Short Call Strategy # 3: Long Put Strategy # 4: Short Put Estratégia # 5: Long Straddle Strategy # 6: Short Straddle Strategy.
# 1: Long Call Strategy.
Esta é uma das estratégias de negociação de opções para investidores agressivos que são muito otimistas sobre um estoque ou um índice. Comprar chamadas pode ser uma excelente maneira de capturar o potencial de vantagem com risco de queda limitado. É a mais básica de todas as estratégias de negociação de opções. É comparativamente uma estratégia fácil de entender. Quando você compra, significa que você é otimista em uma ação ou um índice e espera aumentar no futuro.
Vamos agora entender através deste exemplo como obter os dados do site e como determinar o cronograma de pagamento para Long Call Strategy.
Como baixar os dados das opções?
Passo 1: visite o site da bolsa de valores.
Vá para nseindia /. Selecione a opção Derivados de capital na caixa de pesquisa, coloque o CNX Nifty. O índice do índice de identidade atual é fornecido no canto superior direito. Anote-o na sua planilha do Excel. Por favor, note que neste exemplo, tomamos a NSE (Bolsa Nacional de Valores, Índia). Você pode baixar conjuntos de dados similares para outras bolsas de valores internacionais, como NYSE, LSE etc.
Etapa 2: Encontre a opção Premium.
O próximo passo é encontrar o Premium. Para isso, você terá que selecionar alguns dos dados de acordo com seus requisitos.
Então, no caso da estratégia Long Put, selecionaremos os seguintes dados.
Tipo de Instrumento: Opções do Índice Símbolo: NIFTY Data de expiração: Selecione a data de validade necessária. Tipo de opção: Chamada (Para outros exemplos, selecionaremos a opção Put, for Put) Preço de greve: Selecione o preço de greve necessário. Nesse caso, selecionei 7600. Uma vez que todas as informações estão selecionadas, você pode clicar em Obter dados. O preço premium será exibido, o que você precisará para cálculos adicionais.
Passo 3: Preencha o conjunto de dados na planilha do Excel.
Uma vez que você obteve o Current Price Nifty Index e os dados Premium, você pode prosseguir para calcular seus dados Input-output da seguinte forma em uma planilha Excel.
Como você pode ver na imagem acima, nós preenchemos os dados do índice atual do Nifty, preço de greve e prémio. Então, calculamos o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio não é nada além do preço que o estoque deve alcançar para os compradores da opção para evitar qualquer perda se eles exercitarem a opção. Para opção de chamada, é assim que calculamos o ponto de equilíbrio:
Ponto de equilíbrio = preço de greve + prémio.
Etapa 4: Crie a programação de pagamento.
Em seguida, chegamos ao horário de pagamento. Isto basicamente diz-lhe quanto lucro você ganhará ou quanto você perderá em um índice Nifty específico. Observe que, no caso de opções, você não é obrigado a exercê-las e, portanto, você pode limitar sua perda ao valor do prémio pago.
A planilha mostra as seguintes informações:
Vários preços de fechamento de Nifty The Net payoff desta opção de compra.
A fórmula usada neste caso é a função IF do excel. É assim que a fórmula funciona:
Se o preço de fechamento Nifty for inferior ao preço de Strike, não iremos exercer a opção. Assim, neste caso, você só perde o valor do prémio pago (220). Até o ponto de equilíbrio, você começará a obter lucro. Então, neste caso, o preço de fechamento da Nifty é mais do que o preço de exercício, e o Lucro que você faz é calculado como = (preço de fechamento com preço fixo).
Você pode verificar a fórmula usada na imagem acima, caso queira usá-la em sua planilha.
Observe que, para cada estratégia, estaremos incluindo dados de entrada e dados de saída. Os dados de entrada são o seu preço de exercício, o índice Current Nifty, o ponto Premium e o ponto de equilíbrio. Os dados de saída incluirão o cronograma de pagamento. Isso geralmente lhe dará uma imagem clara de quanto você fará ou perderá em preços de fechamento Nifty diferentes.
Análise de estratégia de chamada longa.
Limita o risco de queda na medida do prémio que você paga. Mas se houver um aumento em Nifty, o retorno potencial é ilimitado. Esta é uma das estratégias de negociação de opções que lhe oferecerão a maneira mais simples de se beneficiar.
E é por isso que é a escolha mais comum entre os investidores da primeira vez em Opções.
# 2: Estratégia de chamada curta.
Na estratégia que discutimos acima, esperávamos que o estoque aumentasse no futuro e, portanto, adotamos uma estratégia de longa chamada. Mas a estratégia de uma chamada curta é oposta a isso. Quando você espera que o estoque subjacente caia você adota esta estratégia. Um investidor pode vender opções de chamadas quando ele é muito grosseiro sobre um estoque / índice e espera que os preços caíssem. Esta é uma posição que oferece potencial de lucro limitado. Um investidor pode sofrer grandes perdas se o preço subjacente começar a aumentar em vez de diminuir. Embora esta estratégia seja fácil de executar, pode ser bastante arriscada, uma vez que o vendedor da Chamada está exposto a riscos ilimitados.
Exemplo de estratégia de chamada curta.
Matt é constrangedor sobre Nifty e espera que ele caia. Matt vende uma opção de chamada com um preço de exercício de Rs. 7600 em um prémio de Rs. 220, quando o Nifty atual está em 1. Se o Nifty permanecer em 7600 ou abaixo, a opção Call não será exercida pelo comprador da Call e Matt pode reter o prêmio inteiro de Rs.220.
Entradas de estratégia de chamada curta.
Saídas de estratégia de chamada curta.
Análise de estratégia de chamada curta.
Use esta estratégia quando tiver uma forte expectativa de que o preço certamente cairá no futuro. Esta é uma estratégia arriscada, à medida que os preços das ações aumentam, a chamada curta perde dinheiro mais rapidamente. Esta estratégia também é chamada de Short Naked Call, uma vez que o investidor não possui o estoque subjacente que está em curto prazo.
# 3: Long Put Strategy.
Long Put é diferente do Long Call. Aqui você deve entender que comprar um Put é o oposto de comprar uma Call. Quando você é otimista sobre o estoque / índice, você compra uma chamada. Mas quando você é agressivo, você pode comprar uma opção Put. Uma Opção de Venda oferece ao comprador o direito de vender o estoque (para o vendedor Put) a um preço pré-especificado. Ele, assim, limita seu risco. Assim, o Long Pu torna-se uma estratégia Bearish. Você, como investidor, pode comprar as opções Put para aproveitar o mercado em queda.
Exemplo de Estratégia de Posição Longa.
Jacob é bajista em Nifty em 6 de setembro, quando o Nifty está em 1. Ele compra uma opção Put com um preço de exercício Rs. 7600 em um prémio de Rs. 50, expirando no 24º. Se o Nifty for inferior a 7550 (7600-50), Jacob terá lucro na realização da opção. No caso de o Nil subir acima de 7600, ele pode desistir da opção (expirará sem valor) com uma perda máxima do prémio.
Long Put Strategy Input.
Long Put Output Estratégia.
Long Put Strategy Analysis.
Se você é descendente, você pode lucrar com a queda dos preços das ações comprando Puts. Você poderá limitar seu risco ao valor do prémio pago, mas o seu potencial de lucro permanece ilimitado.
Esta é uma das estratégias de negociação de opções amplamente utilizadas quando um investidor é descendente.
# 4: Short Put Strategy.
Em longo prazo, vimos quando o investidor é descendente em um estoque que ele compra. Mas vender um Put é o oposto de comprar um Put. Um investidor geralmente vende o Put quando ele é Bullish sobre o estoque. Neste caso, o investidor espera que o preço das ações aumente. Quando um investidor vende uma Put, ganha um Prêmio (do comprador da Put). Aqui, o investidor vendeu o direito de vender o estoque ao preço de exercício. Se o preço das ações aumentar acima do preço de exercício, esta estratégia fará um lucro para o vendedor, uma vez que o comprador não exercerá a Put. Mas, se o preço das ações diminuir abaixo do preço de exercício, mais do que o valor do prêmio, o vendedor Put começará a perder dinheiro. A perda potencial é ilimitada aqui.
Short Put Strategy Example.
Richard é otimista em Nifty quando está em 7703.6. Richard vende uma opção Put com um preço de exercício de Rs. 7600 em um prémio de Rs. 50, expirando em 24º. Se o índice Nifty permanecer acima de 7600, ele ganhará o valor do prémio, já que o comprador da Put não exercerá sua opção. Caso o Nifty caia abaixo de 7600, o comprador poderá exercer a opção e o Richard começará a perder dinheiro. Se o Nifty cai abaixo de 7550, que é o ponto de equilíbrio, Richard perderá o prémio e mais dependendo da extensão da queda em Nifty.
Short Put Strategy Input.
Short Put Output Estratégia.
Short Put Strategy Analysis.
O vending Puts pode levar a uma renda regular, mas deve ser feito com cuidado, uma vez que as perdas potenciais podem ser significativas. Esta estratégia é uma estratégia geradora de renda.
# 5: Estratégia Long Straddle.
A estratégia long straddle também é conhecida como comprar straddle ou simplesmente & # 8220; straddle & # 8221 ;. É uma das estratégias de negociação de opções neutras que envolvem simultaneamente a compra de uma venda e uma chamada do mesmo estoque subjacente. O preço de exercício e a data de validade são os mesmos. Ao ter posições longas em ambas as opções de chamada e colocação, esta estratégia pode atingir grandes lucros, independentemente da forma como o preço das ações subjacentes se encabeça. Mas o movimento tem que ser forte o suficiente.
Exemplo de Estratégia Long Straddle.
Harrison vai ao site da NSE. Ele obtém os dados para Current Nifty Index, Strike Price (Rs.) E Premium (Rs.). Ele então seleciona o derivado do índice. No tipo de instrumento, Harrison seleciona as opções de índice, no símbolo que ele seleciona com habilidade, a data de validade é 24 de setembro, o tipo de opção será chamada e o preço de ataque é 7600. O premio de chamada paga é RS 220. Agora, no tipo de opção ele seleciona Put, O preço de greve é o mesmo do que acima, ou seja, então, o pagamento pago é 50.
Os dados da nossa tabela de entrada são os seguintes:
O índice atual é 7655,05 O preço de exercício é de 7600. O total de prémios pagos é de 220 + 50, o que equivale a 270. O ponto de Breakeven superior é calculado como 7600 + 270, que chega a 7870 O ponto de Breakeven inferior é calculado como 7600-270, que vem para 7330. Assumiremos no vencimento, Nifty Fecha-se no vencimento, Nifty Fecha em 6800, 6900, 7000, 7100 e assim por diante.
Long Straddle Strategy Inputs.
Long Stranddle Strategy Outputs.
Long Stranddle Strategy Analysis.
Se o preço do estoque / índice aumentar, a chamada é exercida enquanto a colocação expira sem valor e se o preço do estoque / índice diminui, a colocação é exercida, a chamada expira sem valor. De qualquer forma, se o estoque / índice mostrar a volatilidade para cobrir o custo do comércio, os lucros devem ser feitos. Se o estoque / índice se situar entre o seu ponto de equilíbrio superior e inferior, você sofre perdas nessa medida. Com Straddles, o investidor é a direção neutra. Tudo o que ele está procurando é o estoque / índice para surgir exponencialmente em qualquer direção.
# 6: Estratégia Curta Straddle.
A Short Straddle é exatamente o oposto de Long Straddle. O investidor pode adotar essa estratégia quando sente que o mercado não mostrará muito movimento. Por isso, ele vende uma chamada e uma colocação no mesmo estoque / índice pelo mesmo vencimento e preço de exercício. Isso cria um lucro líquido para o investidor. Se o estoque / índice não se move muito em qualquer direção, o investidor retém o Prêmio, já que nem o Call nem o Put serão exercidos.
Exemplo de Estratégia de Straddle Curta.
Buffey vai para o site NSE e obtém os dados para Current Nifty Index, Strike Price (Rs.) E Premium (Rs.). Ele então seleciona o derivado do índice. No tipo de instrumento, ele seleciona as opções de índice, no símbolo ele seleciona nifty, a data de validade é 24 de setembro, o tipo de opção será chamada e o preço de ataque é 7600. O pagamento da chamada paga é RS 220. Agora, no tipo de opção ele seleciona Put, O preço de greve é o mesmo do que acima, ou seja, então, o pagamento pago é 50.
Entradas de Estratégia Curta Straddle.
Saídas de Estratégia de Straddle Curtas.
Análise de Estratégia Curta Straddle.
Se o estoque se mover para cima ou para baixo significativamente, as perdas do investidor podem ser significativas. Esta é uma estratégia arriscada. Deve ser cuidadosamente adoptado apenas quando a volatilidade esperada no mercado é limitada.
Conclusão.
Existem inúmeras estratégias de negociação de opções disponíveis, mas o que o ajudará, a longo prazo, é "ser sistemático e de mentalidade de probabilidade". Não importa qual estratégia você use, é essencial que você tenha um bom conhecimento do mercado e seu objetivo.
A chave aqui é entender qual das estratégias de negociação de opções se adequa mais a você.
Então, realmente, qual das estratégias de negociação de opções mais se adequa a você?
Madhuri Thakur.
Obrigado por informações detalhadas. Como estudante de finanças, acho muito útil.
em explicação das estratégias de PUT & # 8217; # 3 e # 4, está escrito que:
Breakeven: (Stock Price - Premium)
Eu acho que deveria ter sido preço de greve em vez do preço da ação.
Eu estou errado ou isso é apenas um erro técnico?
Diz Dheeraj Vaidya.
Muito obrigado a Diyan por apontar esse erro 🙂
Corri o mesmo no post.
james afful diz.
Muito útil. Por favor, você pode compartilhar informações sobre futuros?
Diz Dheeraj Vaidya.
Obrigado 🙂 virá com o mesmo no Futures em breve.
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Estratégias de negociação de opções | Guia do Completa Beginner & # 8217; s.
Ao longo dos últimos anos, as estratégias de negociação de opções ganharam muita popularidade. Estas são estratégias altamente diversificadas, que quando usadas corretamente, podem dar-lhe alguns resultados impressionantes.
Apesar disso, há muitos investidores que se afastam das Opções. Eles precisam se lembrar e ter isso em mente:
Qualquer coisa usada com sabedoria e corretamente pode obter os resultados desejados. E também as opções.
Quando você usa estratégias de negociação de Opções com sabedoria, eles protegerão, crescerão e diversificarão sua posição. Se você estiver procurando por Gerenciamento de Risco e Posição de negociação, as Opções são a ferramenta certa que você está procurando. A chave aqui é encontrar a estratégia certa para sua vantagem.
Confira a diferença entre negociar e investir.
Então, vamos tentar entender o que as Opções são e quais são suas estratégias únicas disponíveis para os investidores.
O que são Opções?
Existem várias estratégias de negociação de opções disponíveis, mas você precisa primeiro entender quais opções são: A opção especificamente lhe dá o direito de comprar ou vender um ativo a um determinado preço e uma determinada data.
Compreender o que exatamente isso significa pode ser um pouco intimidante no início. Então, vamos dar um pequeno exemplo para entender quais são as opções:
Exemplo: comprando uma analogia de guitarra para comprar uma opção.
Diga que quer comprar um violão do seu amigo. E seu amigo quer US $ 1500 por isso. Se você não tiver o dinheiro para comprá-lo agora, você pode dizer ao seu amigo que você pagará US $ 500 agora se ele segurar o violão para você por um mês. Mas se você não chegar a US $ 1500, seu amigo pode manter os $ 500 e pode fazer o que quiser com a guitarra.
Neste caso, o violão é o bem, e seu direito de comprá-lo sob esses termos específicos é uma opção. Mas se seu amigo perceber que o violão vale US $ 5.000, ele ainda terá que vendê-lo por US $ 1500, porque você tem esse direito, e assim você ganhará lucro. Se o violão quebrar, você provavelmente não quer gastar $ 1500 inteiramente para comprá-lo, mas você perderá os US $ 500 que você usou para comprar essa opção. Isso é praticamente o funcionamento de uma operação de opções, mas é muito complicado e arriscado na prática.
Então, avançando, vamos aprender algumas Estratégias de Negociação de Opções. As estratégias que discutiremos são:
# 1: Long Call Strategy # 2: Short Call Strategy # 3: Long Put Strategy # 4: Short Put Estratégia # 5: Long Straddle Strategy # 6: Short Straddle Strategy.
# 1: Long Call Strategy.
Esta é uma das estratégias de negociação de opções para investidores agressivos que são muito otimistas sobre um estoque ou um índice. Comprar chamadas pode ser uma excelente maneira de capturar o potencial de vantagem com risco de queda limitado. É a mais básica de todas as estratégias de negociação de opções. É comparativamente uma estratégia fácil de entender. Quando você compra, significa que você é otimista em uma ação ou um índice e espera aumentar no futuro.
Vamos agora entender através deste exemplo como obter os dados do site e como determinar o cronograma de pagamento para Long Call Strategy.
Como baixar os dados das opções?
Passo 1: visite o site da bolsa de valores.
Vá para nseindia /. Selecione a opção Derivados de capital na caixa de pesquisa, coloque o CNX Nifty. O índice do índice de identidade atual é fornecido no canto superior direito. Anote-o na sua planilha do Excel. Por favor, note que neste exemplo, tomamos a NSE (Bolsa Nacional de Valores, Índia). Você pode baixar conjuntos de dados similares para outras bolsas de valores internacionais, como NYSE, LSE etc.
Etapa 2: Encontre a opção Premium.
O próximo passo é encontrar o Premium. Para isso, você terá que selecionar alguns dos dados de acordo com seus requisitos.
Então, no caso da estratégia Long Put, selecionaremos os seguintes dados.
Tipo de Instrumento: Opções do Índice Símbolo: NIFTY Data de expiração: Selecione a data de validade necessária. Tipo de opção: Chamada (Para outros exemplos, selecionaremos a opção Put, for Put) Preço de greve: Selecione o preço de greve necessário. Nesse caso, selecionei 7600. Uma vez que todas as informações estão selecionadas, você pode clicar em Obter dados. O preço premium será exibido, o que você precisará para cálculos adicionais.
Passo 3: Preencha o conjunto de dados na planilha do Excel.
Uma vez que você obteve o Current Price Nifty Index e os dados Premium, você pode prosseguir para calcular seus dados Input-output da seguinte forma em uma planilha Excel.
Como você pode ver na imagem acima, nós preenchemos os dados do índice atual do Nifty, preço de greve e prémio. Então, calculamos o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio não é nada além do preço que o estoque deve alcançar para os compradores da opção para evitar qualquer perda se eles exercitarem a opção. Para opção de chamada, é assim que calculamos o ponto de equilíbrio:
Ponto de equilíbrio = preço de greve + prémio.
Etapa 4: Crie a programação de pagamento.
Em seguida, chegamos ao horário de pagamento. Isto basicamente diz-lhe quanto lucro você ganhará ou quanto você perderá em um índice Nifty específico. Observe que, no caso de opções, você não é obrigado a exercê-las e, portanto, você pode limitar sua perda ao valor do prémio pago.
A planilha mostra as seguintes informações:
Vários preços de fechamento de Nifty The Net payoff desta opção de compra.
A fórmula usada neste caso é a função IF do excel. É assim que a fórmula funciona:
Se o preço de fechamento Nifty for inferior ao preço de Strike, não iremos exercer a opção. Assim, neste caso, você só perde o valor do prémio pago (220). Até o ponto de equilíbrio, você começará a obter lucro. Então, neste caso, o preço de fechamento da Nifty é mais do que o preço de exercício, e o Lucro que você faz é calculado como = (preço de fechamento com preço fixo).
Você pode verificar a fórmula usada na imagem acima, caso queira usá-la em sua planilha.
Observe que, para cada estratégia, estaremos incluindo dados de entrada e dados de saída. Os dados de entrada são o seu preço de exercício, o índice Current Nifty, o ponto Premium e o ponto de equilíbrio. Os dados de saída incluirão o cronograma de pagamento. Isso geralmente lhe dará uma imagem clara de quanto você fará ou perderá em preços de fechamento Nifty diferentes.
Análise de estratégia de chamada longa.
Limita o risco de queda na medida do prémio que você paga. Mas se houver um aumento em Nifty, o retorno potencial é ilimitado. Esta é uma das estratégias de negociação de opções que lhe oferecerão a maneira mais simples de se beneficiar.
E é por isso que é a escolha mais comum entre os investidores da primeira vez em Opções.
# 2: Estratégia de chamada curta.
Na estratégia que discutimos acima, esperávamos que o estoque aumentasse no futuro e, portanto, adotamos uma estratégia de longa chamada. Mas a estratégia de uma chamada curta é oposta a isso. Quando você espera que o estoque subjacente caia você adota esta estratégia. Um investidor pode vender opções de chamadas quando ele é muito grosseiro sobre um estoque / índice e espera que os preços caíssem. Esta é uma posição que oferece potencial de lucro limitado. Um investidor pode sofrer grandes perdas se o preço subjacente começar a aumentar em vez de diminuir. Embora esta estratégia seja fácil de executar, pode ser bastante arriscada, uma vez que o vendedor da Chamada está exposto a riscos ilimitados.
Exemplo de estratégia de chamada curta.
Matt é constrangedor sobre Nifty e espera que ele caia. Matt vende uma opção de chamada com um preço de exercício de Rs. 7600 em um prémio de Rs. 220, quando o Nifty atual está em 1. Se o Nifty permanecer em 7600 ou abaixo, a opção Call não será exercida pelo comprador da Call e Matt pode reter o prêmio inteiro de Rs.220.
Entradas de estratégia de chamada curta.
Saídas de estratégia de chamada curta.
Análise de estratégia de chamada curta.
Use esta estratégia quando tiver uma forte expectativa de que o preço certamente cairá no futuro. Esta é uma estratégia arriscada, à medida que os preços das ações aumentam, a chamada curta perde dinheiro mais rapidamente. Esta estratégia também é chamada de Short Naked Call, uma vez que o investidor não possui o estoque subjacente que está em curto prazo.
# 3: Long Put Strategy.
Long Put é diferente do Long Call. Aqui você deve entender que comprar um Put é o oposto de comprar uma Call. Quando você é otimista sobre o estoque / índice, você compra uma chamada. Mas quando você é agressivo, você pode comprar uma opção Put. Uma Opção de Venda oferece ao comprador o direito de vender o estoque (para o vendedor Put) a um preço pré-especificado. Ele, assim, limita seu risco. Assim, o Long Pu torna-se uma estratégia Bearish. Você, como investidor, pode comprar as opções Put para aproveitar o mercado em queda.
Exemplo de Estratégia de Posição Longa.
Jacob é bajista em Nifty em 6 de setembro, quando o Nifty está em 1. Ele compra uma opção Put com um preço de exercício Rs. 7600 em um prémio de Rs. 50, expirando no 24º. Se o Nifty for inferior a 7550 (7600-50), Jacob terá lucro na realização da opção. No caso de o Nil subir acima de 7600, ele pode desistir da opção (expirará sem valor) com uma perda máxima do prémio.
Long Put Strategy Input.
Long Put Output Estratégia.
Long Put Strategy Analysis.
Se você é descendente, você pode lucrar com a queda dos preços das ações comprando Puts. Você poderá limitar seu risco ao valor do prémio pago, mas o seu potencial de lucro permanece ilimitado.
Esta é uma das estratégias de negociação de opções amplamente utilizadas quando um investidor é descendente.
# 4: Short Put Strategy.
Em longo prazo, vimos quando o investidor é descendente em um estoque que ele compra. Mas vender um Put é o oposto de comprar um Put. Um investidor geralmente vende o Put quando ele é Bullish sobre o estoque. Neste caso, o investidor espera que o preço das ações aumente. Quando um investidor vende uma Put, ganha um Prêmio (do comprador da Put). Aqui, o investidor vendeu o direito de vender o estoque ao preço de exercício. Se o preço das ações aumentar acima do preço de exercício, esta estratégia fará um lucro para o vendedor, uma vez que o comprador não exercerá a Put. Mas, se o preço das ações diminuir abaixo do preço de exercício, mais do que o valor do prêmio, o vendedor Put começará a perder dinheiro. A perda potencial é ilimitada aqui.
Short Put Strategy Example.
Richard é otimista em Nifty quando está em 7703.6. Richard vende uma opção Put com um preço de exercício de Rs. 7600 em um prémio de Rs. 50, expirando em 24º. Se o índice Nifty permanecer acima de 7600, ele ganhará o valor do prémio, já que o comprador da Put não exercerá sua opção. Caso o Nifty caia abaixo de 7600, o comprador poderá exercer a opção e o Richard começará a perder dinheiro. Se o Nifty cai abaixo de 7550, que é o ponto de equilíbrio, Richard perderá o prémio e mais dependendo da extensão da queda em Nifty.
Short Put Strategy Input.
Short Put Output Estratégia.
Short Put Strategy Analysis.
O vending Puts pode levar a uma renda regular, mas deve ser feito com cuidado, uma vez que as perdas potenciais podem ser significativas. Esta estratégia é uma estratégia geradora de renda.
# 5: Estratégia Long Straddle.
A estratégia long straddle também é conhecida como comprar straddle ou simplesmente & # 8220; straddle & # 8221 ;. É uma das estratégias de negociação de opções neutras que envolvem simultaneamente a compra de uma venda e uma chamada do mesmo estoque subjacente. O preço de exercício e a data de validade são os mesmos. Ao ter posições longas em ambas as opções de chamada e colocação, esta estratégia pode atingir grandes lucros, independentemente da forma como o preço das ações subjacentes se encabeça. Mas o movimento tem que ser forte o suficiente.
Exemplo de Estratégia Long Straddle.
Harrison vai ao site da NSE. Ele obtém os dados para Current Nifty Index, Strike Price (Rs.) E Premium (Rs.). Ele então seleciona o derivado do índice. No tipo de instrumento, Harrison seleciona as opções de índice, no símbolo que ele seleciona com habilidade, a data de validade é 24 de setembro, o tipo de opção será chamada e o preço de ataque é 7600. O premio de chamada paga é RS 220. Agora, no tipo de opção ele seleciona Put, O preço de greve é o mesmo do que acima, ou seja, então, o pagamento pago é 50.
Os dados da nossa tabela de entrada são os seguintes:
O índice atual é 7655,05 O preço de exercício é de 7600. O total de prémios pagos é de 220 + 50, o que equivale a 270. O ponto de Breakeven superior é calculado como 7600 + 270, que chega a 7870 O ponto de Breakeven inferior é calculado como 7600-270, que vem para 7330. Assumiremos no vencimento, Nifty Fecha-se no vencimento, Nifty Fecha em 6800, 6900, 7000, 7100 e assim por diante.
Long Straddle Strategy Inputs.
Long Stranddle Strategy Outputs.
Long Stranddle Strategy Analysis.
Se o preço do estoque / índice aumentar, a chamada é exercida enquanto a colocação expira sem valor e se o preço do estoque / índice diminui, a colocação é exercida, a chamada expira sem valor. De qualquer forma, se o estoque / índice mostrar a volatilidade para cobrir o custo do comércio, os lucros devem ser feitos. Se o estoque / índice se situar entre o seu ponto de equilíbrio superior e inferior, você sofre perdas nessa medida. Com Straddles, o investidor é a direção neutra. Tudo o que ele está procurando é o estoque / índice para surgir exponencialmente em qualquer direção.
# 6: Estratégia Curta Straddle.
A Short Straddle é exatamente o oposto de Long Straddle. O investidor pode adotar essa estratégia quando sente que o mercado não mostrará muito movimento. Por isso, ele vende uma chamada e uma colocação no mesmo estoque / índice pelo mesmo vencimento e preço de exercício. Isso cria um lucro líquido para o investidor. Se o estoque / índice não se move muito em qualquer direção, o investidor retém o Prêmio, já que nem o Call nem o Put serão exercidos.
Exemplo de Estratégia de Straddle Curta.
Buffey vai para o site NSE e obtém os dados para Current Nifty Index, Strike Price (Rs.) E Premium (Rs.). Ele então seleciona o derivado do índice. No tipo de instrumento, ele seleciona as opções de índice, no símbolo ele seleciona nifty, a data de validade é 24 de setembro, o tipo de opção será chamada e o preço de ataque é 7600. O pagamento da chamada paga é RS 220. Agora, no tipo de opção ele seleciona Put, O preço de greve é o mesmo do que acima, ou seja, então, o pagamento pago é 50.
Entradas de Estratégia Curta Straddle.
Saídas de Estratégia de Straddle Curtas.
Análise de Estratégia Curta Straddle.
Se o estoque se mover para cima ou para baixo significativamente, as perdas do investidor podem ser significativas. Esta é uma estratégia arriscada. Deve ser cuidadosamente adoptado apenas quando a volatilidade esperada no mercado é limitada.
Conclusão.
Existem inúmeras estratégias de negociação de opções disponíveis, mas o que o ajudará, a longo prazo, é "ser sistemático e de mentalidade de probabilidade". Não importa qual estratégia você use, é essencial que você tenha um bom conhecimento do mercado e seu objetivo.
A chave aqui é entender qual das estratégias de negociação de opções se adequa mais a você.
Então, realmente, qual das estratégias de negociação de opções mais se adequa a você?
Madhuri Thakur.
Obrigado por informações detalhadas. Como estudante de finanças, acho muito útil.
em explicação das estratégias de PUT & # 8217; # 3 e # 4, está escrito que:
Breakeven: (Stock Price - Premium)
Eu acho que deveria ter sido preço de greve em vez do preço da ação.
Eu estou errado ou isso é apenas um erro técnico?
Diz Dheeraj Vaidya.
Muito obrigado a Diyan por apontar esse erro 🙂
Corri o mesmo no post.
james afful diz.
Muito útil. Por favor, você pode compartilhar informações sobre futuros?
Diz Dheeraj Vaidya.
Obrigado 🙂 virá com o mesmo no Futures em breve.
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