Equações diferenciais forex

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Diferencial de taxa de juros - IRD.

Qual é o "diferencial de taxa de juros - IRD '

O diferencial de taxa de juros (IRD) é um diferencial que mede o hiato das taxas de juros entre dois ativos similares com juros. Os comerciantes no mercado de câmbio usam os diferenciais de taxa de juros (IRD) quando preços taxas de câmbio antecipadas. Com base na paridade das taxas de juros, um comerciante pode criar uma expectativa da taxa de câmbio futura entre duas moedas e definir o prêmio, ou desconto, nos contratos de futuros da taxa de câmbio atual.

BREAKING 'diferencial de taxa de juros - IRD'

O diferencial da taxa de juros também é usado no mercado imobiliário para descrever a diferença entre a taxa de juros e a taxa registrada do banco na data de pré-pagamento para hipotecas. O IRD é um componente chave do carry trade. Um carry trade é uma estratégia que os comerciantes de câmbio usam na tentativa de lucrar com a diferença entre as taxas de juros e, se os comerciantes tiverem um par de moedas, poderão lucrar com o aumento do par de moedas.

Exemplo de comércio diferencial de taxa de juros.

Por exemplo, digamos que um investidor empresta US $ 1.000 e converte os fundos em libras esterlinas, o que lhe permite comprar uma obrigação britânica. Se a taxa de aquisição for superior a 7%, enquanto a bonificação dos EUA equivalente a 3%, o IRD é igual a 4%, ou 7% a 3%. O IRD é o valor que o investidor pode esperar obter lucro usando um carry trade. Este lucro é assegurado apenas se a taxa de câmbio entre dólares e libras permanecer constante.

Um dos principais riscos envolvidos com esta estratégia é a incerteza das flutuações cambiais. Neste exemplo, se a libra britânica caiu em relação ao dólar dos EUA, o comerciante pode sofrer perdas. Além disso, os comerciantes podem usar alavancagem, como um fator de 10 para 1, para melhorar seu potencial de lucro. Se o investidor alavancasse seu empréstimo por um fator de 10 para 1, ele poderia obter um lucro de 40%. No entanto, a alavancagem também pode causar grandes perdas se houver grandes movimentos nas taxas de câmbio.

Exemplo de hipoteca diferencial de taxa de juros.

Quando compradores de casa emprestam dinheiro para comprar casas, pode haver um diferencial de taxa de juros. Por exemplo, diga que um comprador de imóveis comprou uma casa e tirou uma hipoteca a uma taxa de 5,50% por 30 anos. Suponha que 25 anos se passaram e o mutuário só tem cinco anos no prazo de sua hipoteca. O credor poderia usar a taxa de juros de mercado atual que está oferecendo para uma hipoteca de cinco anos para determinar o diferencial da taxa de juros. Se a taxa de juros de mercado atual em uma hipoteca de cinco anos é de 3,85%, o diferencial de taxa de juros é de 1,65%, ou 0,1375% por mês.

Como negociar com oscilador estocástico.

Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.

-Slow Stochastic fornece sinais claros em uma estratégia forex.

- Tome apenas esses sinais de níveis de sobrecompra ou sobrevenda.

-Filtro sinais forex para que você esteja levando apenas aqueles na direção da tendência.

Stochastic é um oscilador de impulso simples desenvolvido por George C. Lane no final dos anos 1950. Sendo um oscilador de impulso, o estocástico pode ajudar a determinar quando um par de moedas é sobrecompra ou sobrevenda. Uma vez que o oscilador tem mais de 50 anos, resistiu ao teste do tempo, o que é uma grande razão pela qual todos os comerciantes usam isso até hoje.

Embora existam múltiplas variações do estocástico, hoje nos focaremos exclusivamente no Slow Stochastic.

O estocástico lento é encontrado na parte inferior do seu gráfico e é composto por duas médias móveis. Essas médias móveis estão vinculadas entre 0 e 10 0. A linha azul é a linha% K e a linha vermelha é a linha% D. Uma vez que% D é uma média móvel de% K, a linha vermelha também atrasará ou trará a linha azul.

Os comerciantes estão constantemente procurando maneiras de capturar novas tendências que estão se desenvolvendo. Portanto, os osciladores de momentum podem fornecer pistas quando o mercado & rsquo; o momento está diminuindo, o que muitas vezes precede s uma mudança de tendência. Como resultado, um comerciante que usa estocástico pode ver essas mudanças na tendência do gráfico ir.

Aprenda Forex: sinais de entrada estocásticos lentos.

(Criado por Jeremy Wagner)

Momentum muda as direções quando essas duas linhas estocásticas cruzam. Portanto, um comerciante toma um sinal na direção da cruz quando a linha azul cruza a linha vermelha.

Como você pode ver na imagem acima, as tendências de curto prazo foram detectadas pelo estocástico. No entanto, os comerciantes estão sempre procurando formas de melhorar os sinais para que possam ser fortalecidos. Existem duas maneiras de filtrar esses negócios para melhorar a força do sinal.

1 - Procure Crossovers em níveis extremos.

Naturalmente, um comerciante ganhou e quer tomar todos os sinais que aparecem. Alguns sinais são mais fortes do que outros. O primeiro filtro que podemos aplicar ao oscilador é o uso de cross overs que ocorrem em níveis extremos.

Aprenda Forex: Filtração de sinais de entrada estocástica.

(Criado por Jeremy Wagner)

Uma vez que o oscilador está vinculado entre 0 e 100, a sobrecompra é considerada acima do nível 80. Por outro lado, a sobrevenda é considerada abaixo do nível 20. Portanto, as baixadas que ocorrem acima de 80 indicariam uma tendência de mudança potencial menor que os níveis de sobrecompração.

Da mesma forma, uma cruzada que ocorre abaixo de 20 indicaria uma tendência de deslocamento potencial mais alta dos níveis de sobrevenda.

2 - Filtro T rades no Time Frame mais alto na direção de T rends rsquo; s.

O segundo filtro que podemos procurar adicionar é um filtro de tendências. Se acharmos uma tendência de alta muito forte, o oscilador estocástico provavelmente permanecerá em níveis de sobrecompra por um longo período de tempo, dando muitos sinais de venda falsa.

Nós não queremos vender uma forte tendência de alta, pois mais pips estão disponíveis na direção da tendência. (veja & ldquo; 2 Benefícios da Trend Trading & rdquo;)

Portanto, se encontrarmos uma forte tendência de alta, precisamos procurar um mergulho ou uma correção ao tempo de uma entrada de compra. Isso significa esperar por um gráfico intradía para corrigir e mostrar leituras de oversold.

Nesse ponto, se o estocástico se afastar dos níveis de sobrevenda, então a pressão e o impulso de venda provavelmente serão aliviados. Isso nos fornece um sinal para comprar o que está alinhado com a tendência maior.

No gráfico EURJPY acima, os preços estavam bem acima da média móvel simples de 200 dias (a média móvel não foi mostrada porque estava bem abaixo dos preços atuais). Portanto, se filtrássemos negócios de acordo com a tendência de um gráfico diário, então apenas os sinais longos (setas verdes) teriam sido levados.

Portanto, os comerciantes usam estocásticos para entradas de tempo para negociações na direção da tendência maior.

Experimente por si mesmo. Experimente você mesmo em uma conta prática. Não tem certeza de como gerenciar seu risco em uma troca? Nós pesquisamos milhões de negócios ao vivo e descobrimos que esse pequeno ajuste para arriscar os ratios de recompensas em negócios aumentou o pool de comerciantes que foram rentáveis ​​de 17% para 53%.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education.

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Usando paridade de taxa de juros para negociar Forex.

Paridade da taxa de juros refere-se à equação fundamental que rege a relação entre taxas de juros e taxas de câmbio. A premissa básica da paridade das taxas de juros é que os retornos cobertos do investimento em diferentes moedas devem ser iguais, independentemente do nível de suas taxas de juros.

1. Paridade de taxa de juros coberta.

Continue lendo para saber o que determina a paridade da taxa de juros e como usá-lo para trocar o mercado cambial.

Cálculo de taxas de adiantamento.

Considere as taxas dos EUA e do Canadá como uma ilustração. Suponha que a taxa spot para o dólar canadense seja atualmente de 1 USD = 1.0650 CAD (ignorando os spreads de oferta e aposta no momento). As taxas de juros de um ano (preço da curva de rendimento de cupom zero) estão em 3,15% para o dólar americano e 3,64% para o dólar canadense. Usando a fórmula acima, a taxa de adiantamento de um ano é calculada da seguinte maneira:

A diferença entre taxa de adiantamento e taxa de local é conhecida como pontos de troca. No exemplo acima, os pontos de troca somam 50. Se esta diferença (taxa de adiantamento - taxa de local) for positiva, é conhecida como prêmio de frente; uma diferença negativa é denominada desconto para a frente.

Uma moeda com taxas de juros mais baixas negociará a um prêmio a termo em relação a uma moeda com uma taxa de juros mais elevada. No exemplo mostrado acima, o dólar dos EUA se troca com um prêmio a prazo frente ao dólar canadense; Por outro lado, o dólar canadense se troca com um desconto para a frente em relação ao dólar dos EUA.

As taxas de encaminhamento podem ser usadas para prever taxas de juros futuras ou taxas de juros? Em ambos os aspectos, a resposta é não. Uma série de estudos confirmaram que as taxas de juros são notoriamente precárias preditores de taxas futuras do local. Dado que as taxas a prazo são meramente taxas de câmbio ajustadas para diferenciais de taxa de juros, elas também têm pouco poder de previsão em termos de previsão de taxas de juros futuras.

Paridade de taxa de juros coberta.

De acordo com a taxa de taxa de juros coberta, as taxas de câmbio a prazo devem incorporar a diferença nas taxas de juros entre dois países; Caso contrário, uma oportunidade de arbitragem existiria. Em outras palavras, não há vantagem de taxa de juros se um investidor emprestar uma moeda de taxa de juros baixa para investir em uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais elevada. Normalmente, o investidor seguiria as seguintes etapas:

1. Pedir um montante em uma moeda com uma taxa de juros mais baixa.

2. Converta o montante emprestado em uma moeda com uma taxa de juros mais elevada.

3. Investir o produto em um instrumento com juros nesta moeda (taxa de juros mais elevada).

4. Simultaneamente, risco de câmbio de hedge, comprando um contrato a prazo para converter o produto do investimento na primeira moeda (taxa de juros mais baixas).

Os retornos neste caso seriam os mesmos que os obtidos de investir em instrumentos com juros na moeda de taxa de juros mais baixa. Sob a condição de paridade da taxa de juros coberta, o custo do risco de câmbio de cobertura negará os retornos mais elevados que poderiam resultar do investimento em uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais elevada.

Arbitragem de taxa de juros coberta.

Empresta a moeda A em 3%. Converte o montante emprestado na moeda B na taxa local. Investe esses recursos em um depósito denominado em Moeda B e pagando 5% ao ano.

O investidor pode usar a taxa a prazo de um ano para eliminar o risco de câmbio implícito nesta transação, que surge porque o investidor agora está segurando a moeda B, mas tem que reembolsar os fundos emprestados na Moeda A. De acordo com a paridade da taxa de juros coberta, - a taxa de adiantamento anterior deve ser aproximadamente igual a 1,0194 (ou seja, Moeda A = 1,0194 Moeda B), de acordo com a fórmula discutida acima.

E se a taxa de adiantamento de um ano também for de paridade (ou seja, Moeda A = Moeda B)? Neste caso, o investidor no cenário acima poderia obter lucros sem risco de 2%. Veja como funcionaria. Assuma o investidor:

Empresta 100.000 de Moeda A em 3% por um período de um ano. Imediatamente converte os rendimentos emprestados para a moeda B na taxa local. Coloca o valor total em um depósito de um ano em 5%. Simultaneamente, conclui um contrato a prazo de um ano para a compra de 103.000 Moeda A.

Após um ano, o investidor recebe 105.000 de Moeda B, dos quais 103.000 são usados ​​para comprar a Moeda A sob o contrato a prazo e reembolsar o montante emprestado, deixando o investidor para pagar o saldo - 2.000 da Moeda B. Esta operação é conhecida como coberta arbitragem de taxa de juros.

As forças de mercado garantem que as taxas de câmbio a termo se baseiam no diferencial de taxa de juros entre duas moedas, caso contrário, os arbitragistas participariam para tirar proveito da oportunidade de lucros de arbitragem. No exemplo acima, a taxa de avanço de um ano seria necessariamente próxima de 1.0194.

Na realidade, no entanto, é uma história diferente. Desde a introdução das taxas de câmbio flutuantes no início da década de 1970, as moedas de países com altas taxas de juros tendem a apreciar, ao invés de se depreciar, como afirma a equação UIP. Este conhecido enigma, também chamado de "quebra-cabeça premium", tem sido objeto de vários trabalhos de pesquisa acadêmica.

A anomalia pode ser explicada em parte pelo "carry trade", pelo qual os especuladores emprestam em moedas de baixo interesse, como o iene japonês, vendem o montante emprestado e investem o produto em moedas e instrumentos de maior rendimento. O iene japonês era um alvo favorito para esta atividade até meados de 2007, com um valor estimado de US $ 1 trilhão, amarrado no iene, durante o ano.

A venda implacável da moeda emprestada tem o efeito de enfraquecê-la nos mercados cambiais. Desde o início de 2005 até meados de 2007, o iene japonês depreciou quase 21% em relação ao dólar americano. A taxa alvo do Banco do Japão durante esse período variou de 0 a 0,50%; Se a teoria da UIP tivesse mantido, o iene deveria ter se valorizado em relação ao dólar americano com base nas menores taxas de juros do Japão.

Em relação aos ciclos de longo prazo, o dólar canadense depreciou-se em relação ao dólar norte-americano de 1980 a 1985. Reconheceu-se em relação ao dólar dos EUA de 1986 a 1991 e iniciou um longo slide em 1992, culminando em sua baixa recorde de janeiro de 2002. A partir desse baixo, apreciou-se constantemente contra o dólar americano nos próximos cinco anos e meio.

Por uma questão de simplicidade, usamos taxas preferenciais (as taxas cobradas pelos bancos comerciais aos seus melhores clientes) para testar a condição UIP entre o dólar americano eo dólar canadense de 1988 a 2008.

Com base em taxas iniciais, a UIP realizada durante alguns pontos desse período, mas não foi realizada em outros, como mostrado nos seguintes exemplos:

A taxa preferencial canadense foi maior do que a taxa preferencial dos EUA de setembro de 1988 a março de 1993. Durante a maior parte desse período, o dólar canadense se valorizou em relação a sua contraparte dos EUA, o que é contrário ao relacionamento UIP. A taxa preferencial canadense foi menor do que a taxa preferencial dos EUA durante a maior parte do tempo desde meados de 1995 até o início de 2002. Como resultado, o dólar canadense negociou em um prêmio para o dólar norte-americano durante grande parte desse período. No entanto, o dólar canadense depreciou 15% em relação ao dólar dos EUA, o que implica que a UIP não ocupou durante esse período também.

As taxas de adiantamento podem ser muito úteis como uma ferramenta para cobertura do risco cambial. A ressalva é que um contrato a termo é altamente inflexível, porque é um contrato vinculativo que o comprador e o vendedor são obrigados a executar à taxa acordada.

Diário de Kanpoforga.

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